Metodoloji

Ne yapıyoruz?

gelecekfiyat, tüketici ürünlerinin geçmiş fiyat hareketlerinden yararlanarak 30, 60 ve 90 gün sonrası için olası fiyat seviyesini ve yönünü tahmin eder. Ana odak kısa vadeli fiyat dinamiğidir: mevcut seviye, yakın dönem trendi, otokorelasyon, oynaklık ve rejim değişimleri geçmiş doğrulama testleriyle birlikte değerlendirilir.

Model fit'i ve backtest yalnızca kaynakta gerçekten gözlenen fiyat kontrolleri üzerinde çalışır. İleri doldurulmuş günlük satırlar yeni piyasa gözlemi sayılmaz ve model katsayılarını ya da doğruluk ölçülerini etkilemez; yalnızca takvim/görsel süreklilik için saklanabilir. Yaklaşık altı aylık bir geçmiş, yıllık mevsimselliği kanıtlamak için yeterli tekrar içermez; sistem yeterli yıllık döngü yokken yıllık mevsimsellik iddiasında bulunmaz.

Modelleme yaklaşımı

Model havuzunda naive (son fiyat), drift, Holt ve sönümlü trend, Theta, ETS ile veri yeterli olduğunda ARIMA/SARIMA ve rejim duyarlı modeller bulunur. ARIMA/SARIMA tarafında durağanlık değerlendirmesi için ADF ve KPSS; model belirleme aşamasında ACF/PACF ve Box–Jenkins yaklaşımından yararlanılır.

Model nasıl seçiliyor?

Modeller geçmişte bilinmeyen dönemleri taklit eden rolling-origin backtest ile karşılaştırılır. MASE ana seçim ölçütüdür; MAE, RMSE, MAPE, sMAPE, Theil-U, yön başarısı ve yanlılık destekleyici tanılar olarak izlenir. Naive model temel kıyas noktasıdır.

Turnuva ve doğruluk ölçüleri gerçek gözlem sırası üzerinde hesaplanır. Bir alternatif modelin naive kıyasına karşı yeterli geçmiş performans, fold kazanım oranı ve bootstrap istikrarı göstermesi gerekir; aksi durumda naive temel model korunur. 30, 60 ve 90 günlük yayın için gerçek gözlem sayısı, backtest, veri tazeliği, tanı ve kalite kapıları birlikte değerlendirilir. Gözlem eşikleri ürün politikası için mühendislik tabanlı minimumlardır; literatürden türetilmiş evrensel örneklem büyüklüğü kuralları değildir ve katalog büyüdükçe ampirik olarak yeniden kalibre edilir.

Tanısal kontroller

Uygun modellerde artıkların beyaz gürültüye yakın olup olmadığı Ljung–Box ile kontrol edilir. ARCH-LM ve normallik tanıları izlenir; bunlar bağlama göre raporlama veya uyarı amacı taşır. Tahmin yolu ayrıca aşırı sıçrama, negatif fiyat ve tutarsız vade davranışlarına karşı sanity kontrollerinden geçer.

Belirsizlik ve yayın kararı

Uygun ürünlerde tahmin aralıkları geçmiş rolling-origin hatalarından türetilen sonlu örneklem conformal yaklaşımıyla oluşturulur. Yeterli kalibrasyon noktası yoksa nominal %80 veya %95 etiketi gösterilmez. Ayrıca veri tazeliği, gerçek gözlem sayısı, backtest kanıtı ve genel tahmin güveni yetersizse tahmin kullanıcıya yayımlanmaz.

Neden bazen “Yatay seyir bekleniyor”?

Modelin beklenen değişimi yaklaşık ±%0,5 içinde kalıyorsa yön zorla artış veya düşüş olarak etiketlenmez. Bu eşik kullanıcı arayüzü içindir; model seçimi bundan bağımsızdır. Amaç her üründe mutlaka yön üretmek değil, kanıt olduğunda yön göstermek ve kanıt zayıfsa bunu açıkça belirtmektir.